며칠 전 이 게시판에 Day Trader Skill이 소개됐습니다. 미국 주식 데이 트레이딩의 한 거래를 Claude 스킬로 나누고, 숫자는 Python이 계산하고, 주문은 사람이 승인해야 나가는 프로젝트였습니다. 소개 글 끝에 "국내 주식에는 쓸 수 없다"는 말이 있어서, 원본의 원칙은 그대로 두고 국내 시장으로 옮겨 봤습니다. 옮기는 김에 "이걸로 정말 돈이 남는가"를 미리 정한 규칙으로 시험했고, 장기 투자를 보는 도구도 몇 가지 더했습니다.
- 저장소: GitHub - sinkytiger/day-trader-skill-kr: 국내 주식 단타용 Claude 스킬 6종 (토스증권 Open API 시세, 1단계는 주문 없음). Korean port of Jakeschincariol/day-trader-skill. · GitHub (MIT, 시험 244개, GitHub Actions 4개 환경)
- 원본: GitHub - Jakeschincariol/day-trader-skill: 11 Claude skills for day trading: scan thousands of charts, track breaking news, time every entry and exit, and replay every outcome before you risk a dollar. · GitHub (MIT, Jake Schincariol)
- 원본 소개 글: Day Trader Skill: Python으로 숫자들을 계산하고, 주문은 사람의 2번 승인이 필요한 (미국 주식 전용) Claude용 트레이딩 스킬
원본 저자와는 관계없는 개인 프로젝트입니다. 투자 권유가 아니고, 어떤 결과도 수익을 약속하지 않습니다.
국내 시장에 맞춰 바꾼 것
| 항목 | 원본 (미국) | 이 저장소 (국내) |
|---|---|---|
| 시세 | Yahoo Finance | 토스증권 Open API 1분봉, 장 전 스캔은 KRX Open API 공식 종가 |
| 장 시간·가격 | 미국 정규장 | 접속매매 09:00~15:20, 호가 단위, 상·하한가 ±30% |
| 비용 | 수수료 | 수수료와 매도 거래세를 모든 손실·손익비 계산에 넣음 |
| 막는 것 | 한도 | 투자경고·VI·거래정지 종목, 시간 밖 진입, 한도 초과 |
| 공시 | SEC EDGAR | DART (그날 공시를 경고) |
| 주문 | Alpaca 모의투자 | 한국투자증권 모의투자만. 위험 점검 통과, 채팅의 "네", 도구 승인 카드를 모두 지나야 나감 |
| 계좌 | - | 토스증권 계좌는 읽기만 (GET), 일지가 앱에서 산 기록을 적을 때 |
| Claude는 매매를 결정하지 않습니다. 스크립트를 돌리고 그 출력을 전달합니다. 실전 계좌와 토스증권 주문 API는 어떤 스크립트도 부르지 않고, 이것을 시험 코드가 확인합니다. |
이번에 더한 것
- 장기 투자 실험실 (
/trader-kr-invest). 한 달에 한 번 사고파는 전략 16가지(동일가중, 12-1 모멘텀, 저변동성, 소형, 52주 고가 근접, 1개월 반전, 추세 타이밍)를 KRX 일별매매정보 2010년~ 으로 돌려, 시가총액 상위 300을 시가총액 비중대로 들고 가는 기준과 비용 뒤 월 초과수익으로 비교합니다.- 그날 상장된 전 종목이 오는 자료라 그 뒤 상장폐지·합병된 종목도 들어 있습니다 (생존 편향 없음).
- 하루 수익률은 종가 / (종가 - 전일 대비) - 1 로 냅니다. KRX 기준가에 분할·병합이 조정되어 있어서입니다. 배당은 빠진 가격 수익률입니다.
- 상장폐지는 "마지막 가격으로 청산" 과 "-100%" 두 판으로 냅니다. 같은 코드가 1년 넘게 없다가 다시 나오면 다시 상장한 새 종목으로 칩니다 (실제로 2건 있었습니다).
- 지금 살 종목 목록은 내지 않습니다. 과거 성적만 냅니다.
- 투자 대가 점검표 (
/trader-kr-masters check). 한 회사의 DART 사업보고서(2015년~)와 KRX 시가총액으로 그레이엄 8개, 버핏 7개, 린치 6개 기준을 하나씩 재고 "그레이엄 기준 8개 중 5개 충족" 처럼 보여 줍니다.- 숫자는 모두 코드가 공시 원값에서 냅니다. Claude는 그 숫자를 각 대가의 관점으로 풀어 쓰기만 합니다.
- 매수·매도·강세·약세 신호와 목표가는 내지 않습니다.
- 이 해석은 과거로 검증하지 않았고, 할 수도 없습니다. 모델이 그 회사의 이후 결과를 이미 알기 때문입니다.
- 논지 추적 (
/trader-kr-masters thesis). 산 이유를 근거·위험·촉매로 적어 두고, 새 사업보고서와 공시로 다시 봅니다. Anthropic의 anthropics/financial-services 에 있는 thesis-tracker (Apache-2.0) 절차를 한국 주식용으로 옮겼습니다.- "매출성장 >= 5%", "부채비율 > 100%" 처럼 적은 조건은 DART 값으로 자동 판정합니다.
- 위험을 하나 이상 적어야 저장됩니다 (반증할 수 없는 논지는 논지가 아니라는 원본의 원칙).
- 조치와 확신도는 사용자가 적는 칸이고, 도구는 제안하지 않습니다.
- 분석 에이전트 (
@agent-day-trader-skill-kr:trader-kr-analyst). "삼성전자 한 장으로 정리해 줘" 하면 종목코드 찾기, 대가 점검표, 논지 점검을 차례로 돌려 한 장으로 돌려줍니다. 도구는 Bash, Read, Glob, Grep뿐이라 파일을 직접 고치지 못하고, 주문 스크립트를 부르지 않습니다.
시험하면서 지킨 것
- 사전 등록. 규칙, 기간, 비용, 판정 기준을 결과를 보기 전에 적었습니다. 계획을 바꾼 것은 날짜와 이유를 남겼습니다.
- 잠근 기간. 마지막 기간은 규칙을 고른 뒤 한 번만 열었습니다. 다시 열지 못하게 코드가 막습니다.
- 여러 번 시험한 것의 보정. 규칙 수만큼 홀름 보정을 했습니다. 표준오차는 같은 날 거래를 묶거나(단타) Newey-West로 냈습니다(장기).
- 따로 짠 재계산. 엔진을 쓰지 않은 별도 코드로 다시 계산해 거래 목록과 월 수익률이 한 건도 다르지 않은지 맞췄습니다.
- 자료 범위 확인. 받은 날이 빠짐없는지, 직접 만든 코스피 지수가 공식 KOSPI와 맞는지 확인한 뒤에 시험을 돌렸습니다.
결과
단타 규칙 시험은 토스증권 1분봉으로 했습니다. 토스증권 Open API 자료는 투자자 본인의 매매 목적으로만 쓸 수 있어서 결과를 공개하지 않습니다.
장기 투자 시험은 결론만 적습니다. 미리 정한 16가지 규칙 가운데, 여러 번 시험한 것을 보정한 뒤에도 "시가총액 비중대로 그냥 들고 가기" 보다 비용을 내고도 낫다고 말할 수 있는 규칙은 없었습니다. 개발 기간에 가장 좋아 보였던 규칙 하나를 참고로 잠근 기간에 돌려 봤는데, 거기서도 기준보다 낮았습니다. 결론은 "찾지 못함" 입니다.
이것이 "그런 전략은 없다" 는 뜻은 아닙니다. 배당이 빠진 가격 수익률이고, 16년 자료로는 연 몇 % 의 차이를 우연과 구별하기 어렵습니다. "이 자료와 이 방법으로는 낫다고 말할 근거가 없었다" 에 가깝습니다.
출처
- 원본: Jakeschincariol/day-trader-skill (MIT, Copyright (c) 2026 Jake Schincariol). 저장소 뼈대.
- 논지 추적: anthropics/financial-services 의 plugins/vertical-plugins/equity-research/skills/thesis-tracker (Anthropic, Apache License 2.0, 커밋 ef165e4160f2). 옮기고 고친 것과 바꾼 점은 저장소 THIRD_PARTY_NOTICES.md 에, 라이선스 전문은 LICENSES/Apache-2.0.txt 에 있습니다.
- 대가별 관점의 틀: virattt/ai-hedge-fund (MIT, Copyright (c) 2024 Virat Singh) 의 hedge_fund/signals. 참고만 했고 글이나 코드는 옮기지 않았습니다.
- 대가 기준: 벤저민 그레이엄 『현명한 투자자』, 피터 린치 『전설로 떠나는 월가의 영웅』, 워런 버핏 버크셔 해서웨이 주주서한. 기준값은 한국 자료에 맞춰 제가 정했습니다 (예: 그레이엄의 "매출 1억 달러" 는 "매출 1조 원").
- 자료: 토스증권 Open API, KRX Open API 유가증권·코스닥 일별매매정보, OpenDART, 한국투자증권 모의투자 API. 자료와 결과는 저장소에 올리지 않습니다. 키는 각자 본인 터미널에서 등록합니다.
- 에이전트 형식: Claude Code 공식 문서 (plugins, sub-agents).
- 원본 소개: PyTorchKR, "Day Trader Skill: Python으로 숫자들을 계산하고, 주문은 사람의 2번 승인이 필요한 (미국 주식 전용) Claude용 트레이딩 스킬".
한계와 주의
- 투자 권유가 아닙니다. 주문은 모의투자 계좌로만 나갑니다.
- 장기 시험은 배당이 빠진 가격 수익률이고, 16년 자료라 연 2~3% 차이는 우연과 구별하기 어렵습니다.
- 대가 점검표는 연간 사업보고서만 씁니다. 은행·금융지주는 DART 전체 재무제표가 2023 사업연도부터만 있어 대부분 "자료 없음" 으로 나옵니다.
- 토스증권·KRX·DART 키가 필요하고, 토스증권 자료는 본인 매매 목적으로만 써야 합니다.
정리하면, 원본처럼 "숫자는 코드, 결정은 사람" 원칙을 지키면서 국내 시장으로 옮겼고, 수익이 나는 규칙을 찾기보다 그런 규칙이 있는지를 정직하게 가리는 쪽에 시간을 썼습니다. 다음에는 그레이엄의 저PER·저PBR 같은 재무 기준을 같은 방식으로 미리 정해 두고 시험해 보고 싶습니다.